시스템적 중요도와 채무불이행 한계점 및 상대적인 시스템적 중요성 분석
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시스템적 중요도와 채무불이행 한계점 및 상대적인 시스템적 중요성 분석
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시스템적 중요도
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목차
01
시스템적
중요도
02
상대적인
시스템적 중요성
간단한 은행 characteristic(특성) 및 시스템적 중요성
結論(결론)
04
05
03
채무불이행
한계점
_SLIDE_3_
01
02
03
04
05
시스템적중요도란
-실물경제의 손해를 끼치는 시스템 전체의 손실에 관한
금융기관의 잠재적인 기여도
실증적 analysis
은행의 규모
PD (파산확률)
LGD (부도 시 손실률)
다른 은행과의 채무 불이행경향
_SLIDE_4_
은행의 채무 대형은행
PD 파산확률
LGD 부도 시 손실률
다른 은행과의 채무 불이행경향
시스템적 위험성측정(測定)
- 은행채무 대손 예상액과 위험을 동일시 한다.
시스템적 사건은 대손액의 총액이 은행 채무의 일정 비율을
초과한 것으로 definition
CDS스프레드란
- 기업의 부도위험 등 ‘신용’을 사고 팔 수 있는
신용파생상품 거래
시스템적 사건
- 채무불이행 관련 총 손실이 은행 채무 전체의 15%를 초과하는 것
01
02
03
04
05
_SLIDE_5_
와 연구방법
표본 : 50개의 대형 은행
유럽 : 24개
미국 : 8개
日本(일본) : 5개
호주 : 4개
신흥시장 경제 : 9개
극치이론(理論)(Extreme Value Theory)
근본적인 관념은 데이터의 극단적인 watch에 전념하여 그것
들을 평가하고 충격의 확률 분포에서 관측되지 않은 characteristic(특성)을
찾는 것이다.
시스템적 사건은 대손액의 총액이 은행 채무의 일정 비율을
초과한 것으로 definition
CDS스프레드란
- 기업의 부도위험 등 ‘신용’을 사고 팔 수 있는
신용파생상품 거래
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시스템적 중요도
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목차
01
시스템적
중요도
02
상대적인
시스템적 중요성
간단한 은행 characteristic(특성) 및 시스템적 중요성
結論(결론)
04
05
03
채무불이행
한계점
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01
02
03
04
05
시스템적중요도란
-실물경제의 손해를 끼치는 시스템 전체의 손실에 관한
금융기관의 잠재적인 기여도
실증적 analysis
은행의 규모
PD (파산확률)
LGD (부도 시 손실률)
다른 은행과의 채무 불이행경향
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은행의 채무 대형은행
PD 파산확률
LGD 부도 시 손실률
다른 은행과의 채무 불이행경향
시스템적 위험성측정(測定)
- 은행채무 대손 예상액과 위험을 동일시 한다.
01
02
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04
05
_SLIDE_6_
채무 불이행 한계점
EVT접근방식과 정규분포의 結論(결론)은 실질적으로 다름
불확실성
측정(測定) 치를 구성하는 크기,PD, LGD, 채무불이행경향은
시간에 따른 시스템적 중요도에 effect(영향)
시스템적 중요성의 analysis결과
01
02
03
04
05
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은행 순위에 대한 불확실성
시스템적 중요성에 따른 결과
시스템적 중요성의 시간에…(省略)
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레포트/경영경제
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